Automatische Prozesse & Alerts

Portfolio Aktien verwalten Sentiment & Training Architektur Trading Knowledge

Geplante Prozesse (EventBridge)

RSS Sentiment Pipeline
Stuendlich
Zeitplan:rate(1 hour)
Ziel:Lambda: rss-sentiment-pipeline
Laufzeit:24/7 (auch Wochenende)
Quellen:17 (16 RSS-Feeds + Yahoo DE Ticker-Batch)
117 Quellen abrufen (16 RSS-Feeds + Yahoo DE Ticker-Batch)
2Ticker-Erkennung: Firmennamen aus Portfolio matchen
3Duplikate via SHA256-Hash erkennen
4FinBERT Sentiment-Analyse pro Artikel
5Ergebnis in DynamoDB speichern (30 Tage TTL)
Taegliches Modell-Training
Mo-Fr 05:00 UTC
Zeitplan:cron(0 5 * * MON-FRI)
Ziel:Step Functions: trading-agent-daily-training
Timeout:1 Stunde
Modelle:DAX-40 (x40 parallel, Concurrency 18)
Timesteps:200.000 pro Symbol
Exp. Replay:Live-Erfahrungen aus S3 Buffer (2x gewichtet)
1Data Prep: 15-Min Candles via Yahoo Proxy laden (60 Tage)
2Indikatoren berechnen: RSI(9), MACD(5,13), Volatility(34bar)
3Sentiment stuendlich aggregieren und mergen
4CSV nach S3 hochladen, Symbolliste zurueckgeben
5Experience Buffer laden und als Replay-Daten anhaengen (2x gewichtet)
6PPO-Training parallel (x40 Lambdas, je 3 GB RAM)
7Modelle als .zip nach S3 speichern
Paper Trading + Risikomanagement
Alle 5 Min (XETRA)
Zeitplan:cron(*/5 7-15 * * MON-FRI)
Ziel:Lambda: trading-agent-paper-trading
Handelszeit:07:00-15:30 UTC (09:00-17:30 CET)
Startkapital:100.000 EUR (virtuell)
Exp. Buffer:Speichert Obs+Action+Reward nach S3 (5 Tage TTL)
1Portfolio-Health pruefen (Drawdown < 50%, sonst Emergency Stop)
2Trainierte Modelle aus S3 laden + Portfoliostand aus DynamoDB
3Risiko-Exits pruefen: Stop-Loss (2x ATR), Take-Profit (1.5:1), Trailing Stop (ab +8%), Sentiment < 0.20
4PPO-Modelle: 5 Signale (HOLD, BUY_SMALL, BUY_FULL, SELL_HALF, SELL_ALL) mit Live-Indikatoren + DAX-Daten
5PPO-SELLs ausfuehren (SELL_HALF=50%, SELL_ALL=100%, Cooldown 30 Min)
6PPO-BUYs: Risikocheck + Groesse (BUY_SMALL=85%, BUY_FULL=100%, max 10% Kapital/Position)
7Positionsgroesse via ATR + Volatilitaet + Sentiment berechnen (max 8 Trades/Zyklus)
8SL/TP setzen und Position eroeffnen
9Portfolio + Position-Details in DynamoDB speichern
10Experience Buffer: Observations + Actions + Rewards nach S3 speichern
11Bei Tagesverlust >= 5%: Retraining der gesamten Pipeline triggern
Event-getriggertes Retraining
Bei Verlust
Trigger:Tagesverlust ≥ 5% des Startkapitals
Ziel:Step Functions: trading-agent-daily-training
Schutz:Kein Doppel-Trigger (prueeft laufende Executions)
Exp. Replay:Live-Erfahrungen (5 Tage) fliessen 2x gewichtet ins Training
1Paper Trading erkennt Tagesverlust >= 5% (5.000 EUR bei 100k)
2Pruefen ob bereits ein Training laeuft (ListExecutions)
3Step Functions starten (gleiche Pipeline wie taeglich)
4Training nutzt Experience Buffer fuer Experience Replay
5Neue Modelle stehen beim naechsten 5-Min-Zyklus bereit
Risikomanagement-Regeln
Schutz
Max Position:10% des Kapitals pro Trade
Position Risk:10% Kapital-Risiko pro Position
Tagesverlust:15% max - danach Stop Trading
Drawdown:50% max - Emergency Stop, alle Positionen schliessen
Positionen:Max 30 offen, max 6 pro Sektor
Stop-Loss:2.0x ATR oder min. 3% unter Einstieg
Take-Profit:1.5:1 Reward/Risk Ratio
Trailing:Ab +8% Gewinn: 50% des Gewinns absichern
Sentiment:Keine Trades bei Score 0.49-0.51 (neutrale Zone)
Sentiment-Exit:Verkauf bei Score < 0.20
Zeit-Stop:Max 14 Tage Haltedauer
Cooldown:30 Min zwischen Trades pro Symbol
Max Trades:8 pro 5-Min-Zyklus
Sektoren:Tech, Auto, Finanz, Energie, Pharma, Chemie, Konsum, Ruestung, Logistik, Immobilien

Ablaufdiagramm: Tagesablauf der Plattform

Tagesablauf der FinBERT Trading Plattform 00:00 05:00 07:00 15:30 24:00 SENTIMENT (24h stuendlich) TRAINING SENTIMENT PIPELINE Stuendlich, 24/7 17 Quellen (RSS + Yahoo) ~180 Artikel/Stunde Duplikat? SHA256 Ja: Skip Nein FinBERT Inference German FinBERT (3 GB Lambda) sentiment-cache DynamoDB (TTL: 30 Tage) TRAINING PIPELINE Mo-Fr 05:00 UTC EventBridge Cron Step Functions starten Data Prep Lambda 15-Min Candles (60 Tage) RSI(9) + MACD(5,13) + Sentiment Sentiment lesen CSV nach S3 training-data/*.csv x40 PPO Training (parallel) Max 18 concurrent, 200k Timesteps 3 GB RAM, 15 Min Timeout je Lambda S3: models/*.zip DAX-40 PPO-Modelle PAPER TRADING + RISK MGMT Alle 5 Min, XETRA-Zeiten EventBridge */5 Drawdown < 50%? EMERGENCY Alle Pos. schliessen Risk-Exits pruefen SL | TP | Trailing | Sentiment | Zeit PPO Signale berechnen 16-dim Observation Vector Sentiment Score Signal? SELL_ALL SELL_HALF Risk OK? BUY_FULL BUY_SMALL ATR-Sizing + SL/TP BLOCKED Sektor/Limit/ Sentiment HOLD paper-trading-state Portfolio + Pos. Details + Risk DynamoDB (SL/TP/Trailing pro Position) S3: experience-buffer/*.csv Loss >= 5%: Retraining MONITORING & ALERTS CloudWatch Alarms Cache Hit Rate < 50% (60 Min) Lambda Duration > 5s (3 Perioden) SNS: finbert-alerts E-Mail / SMS Benachrichtigung Dashboard (API Gateway) trading.u-like-it.de/dashboard Portfolio | Stats | Architektur | Prozesse LEGENDE Sentiment Pipeline (stuendlich, 24/7) Training Pipeline (05:00 UTC, Mo-Fr) Paper Trading (alle 5 Min, XETRA-Zeiten) Datenspeicher (DynamoDB / S3) Datenfluss zwischen Pipelines Verarbeitungsschritt (Lambda) Entscheidung (Bedingung) Datenspeicher (DynamoDB / S3) Monitoring & Alerting